Jednou z atrakcí Rojales je soubor jeskyní vyhloubených v hoře v 18. století, vytvořených murcijskými horníky, kteří přišli do Rojales pracovat v zemědělství. Jejich zkušenosti kameníků je přivedly k tomu, že si postavili svůj domov ve skále, čímž vznikla skutečná podzemní městská struktura, která později, kvůli nejistým domům z rákosí a bahna, tvořila domov generací Rojalerů až do začátku roku 20. století.
Jejich exteriér je nabílený, s jasně bílou barvou a rámy dveří a oken jsou obvykle modré. Skvělé je, že tyto jeskynní domky je možné navštívit a budete si z nich moci vychutnat skvělé výhledy.
V současné době v Cuevas del Rodeo budete moci najít řemeslné dílny a dokonce obdivovat sbírku, která se točí kolem historie těchto jeskyní.